Rủi ro tín dụng là gì? Nguyên nhân rủi ro tín dụng

Nhập thông cá nhân để vay tiền online nhanh

    Rủi ro tín dụng là gì? Nguyên nhân rủi ro tín dụng

    Với những bạn là chuyên viên tư vấn tài chính ngân hàng hay làm việc trong các công ty tài chính chuyên cho vay tiền không còn xa lạ với thuật ngữ rủi ro tín dung. Hãy cùng vay888.net tìm hiểu Rủi ro tín dụng là gì? Nguyên nhân của rủi ro tín dụng

    Rủi ro tín dụng là gì? Phân loại, nguyên nhân và hậu quả.
    Rủi ro tín dụng là gì? Phân loại, nguyên nhân và hậu quả.

    Rủi ro tín dụng là gì?

    Rủi ro tín dụng là khả năng không trả được nợ của khách hàng khi vay tiền đối với người cho vay khi đến thời hạn thanh toán nợ. Bất kỳ hợp đồng thanh toán nào cũng có rủi ro tín dụng và người cho vay sẽ phải chấp nhận chịu rủi ro này. Khái niệm rủi ro tín dụng thường được sử dụng trong hoạt động cho vay của các công ty tài chính và các ngân hàng

    Quản lý rủi ro tín dụng là gì?

    Quản lý rủi ro tín dụng là việc phân tích, nhận diện, đo lường mức độ rủi ro. Từ đó, triển khai các biện pháp quản lý nhằm hạn chế hay loại trừ rủi ro tín dụng giảm thiểu tối đa mức thiệt hại đối với người cho vay

    Rủi ro tín dụng thương mại là gì?

    Tín dụng thương mại là loại tín dụng dưới hình thức các doanh nghiệp, các nhà đầu tư vay mượn lẫn nhau hoặc ứng vốn cho nhau, bằng cách bán chịu hàng hóa dịch vụ. Người cho vay và người đi vay đều là doanh nghiệp tham gia vào quá trình lưu thông hàng hoa và kinh doanh sản xuất

    Chính vì vậy, rủi ro tín dụng thương mại là doanh nghiệp đi vay không có khả năng trả khoản nợ đúng hạn hoặc mất khả năng chi trả và phá sản.

    Phân loại rủi ro tín dụng

    Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro

    Rủi ro tín dụng bao gồm rủi ro giao dịch (Transaction risk) và rủi ro danh mục (Portfolio risk). Rủi ro danh mục được phân ra hai loại rủi ro tập trung (Concentration risk) và rủi ro nội tại (Intrinsic risk)

    Rủi ro tín dụng theo giao dịch 

    • Rủi ro lựa chọn là rủi ro liên quan đến việc phân tích và thẩm định tín dụng của bên cho vay
    • Rủi ro bảo đảm xuất phát từ các tiêu chuẩn đảm bảo
    • Rủi ro nghiệp vụ là rủi ro liên quan đến quản trị hoạt động cho vay

    Rủi ro tín dụng theo danh mục 

    • Rủi ro nội tại xuất phát từ các yếu tố mang tính riêng biệt của chính bên đi vay hoặc ngành kinh tế
    • Rủi ro tập trung là mức dư nợ cho vay được dồn cho một số khách hàng, một số ngành kinh tế hoặc một số loại cho vay hoặc một khu vực địa lý

    Căn cứ vào khả năng trả nợ của khách hàng

    Khả năng trả nợ của khách hàng được đánh giá dựa trên lịch sử tín dụng. CIC sẽ phân khách hàng vào 1 trong 5 nhóm dưới đây:

    • Nhóm 1: Dư nợ đủ chuẩn. Các khoản nợ được thanh toán trong hạn hoặc nợ quá hạn dưới 10 ngày
    • Nhóm 2: Dư nợ cần chú ý. Các khoản nợ quá hạn từ 10 – 90 ngày, các khoản nợ được điều chỉnh lại kỳ hạn thanh toán
    • Nhóm 3: Dư nợ dưới tiêu chuẩn. Các khoản nợ quá hạn từ 30 – 90 ngày, các khoản nợ được điều chỉnh nhưng quá hạn dưới 30 ngày, các khoản được miễn hoặc giảm lãi do không đủ khả năng trả lãi.
    • Nhóm 4: Nợ nghi ngờ mất vốn. Các khoản nợ quá hạn từ 90 – 180 ngày, các khoản nợ được điều chỉnh nhưng vẫn quá hạn 30 – 90 ngày, các khoản được điều chỉnh thanh toán lần thứ 2.
    • Nhóm 5: Nợ có khả năng mất vốn (Nợ xấu). Các khoản nợ quá hạn dưới 180 ngày, các khoản nợ điều chỉnh kỳ hạn nhưng vẫn quá hạn 90 ngày, các khoản được điều chỉnh thanh toán lần thư 3.

    Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng

    Thực trạng rủi ro tín dụng

    Bất cứ khoản vay nào từ vay tín chấp, vay tiền mặt, vay trả góp, vay online… đều có rủi ro tín dụng. Bởi vậy các ngân hàng luôn cố gắng duy trì rủi ro ở mức thấp nhất. Thông thường nợ xấu của ngân hàng rơi vào khoảng 2% – 4% cao hơn ở các ngân hàng thương mại. Hầu như các ngân hàng đều chú trọng đến quản trị rủi ro tuy nhiên như trong năm vừa qua dịch bệnh cũng ảnh hưởng không nhỏ đến rủi ro nợ xấu của ngân hàng.

    Tác hại của rủi ro tín dụng với ngân hàng

    Rủi ro tín dụng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của ngân hàng. Gây thiệt hại tới thu nhập của ngân hàng do bị mất nguồn thu từ lãi suất. Nặng hơn có thể ảnh hưởng đến nguồn vốn tự có của ngân hàng.

    Vốn sử dụng để chi vay chủ yếu là vốn huy động từ các khoản tiền gửi của khách hàng. Trong trường hợp nợ xấu quá nhiều ngân hàng sẽ phải sử dụng đến nguồn vốn của mình để bù đắp vào những phần thiếu hụt. Đến một mức nợ xấu quá nhiều ngân hàng không đủ nguồn vốn để trả cho người gửi thì có thể rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán có thể dẫn đến phá sản.

    Nguyên nhân của rủi ro tín dụng

    Rủi ro tín dụng do môi trường kinh tế

    • Chu kỳ phát triển kinh tế: Khi kinh tế phát triển ổn định sẽ hạn chế được rủi ro tín dụng và ngược lại khi kinh tế có nhiều biến động.
    • Rủi ro do quá trình hội nhập quốc tế và tự do hóa tài chính: Xu hướng toàn cầu khiến môi trường kinh tế mở cạnh tranh khốc liệt tăng nguy cơ nợ xấu khi khách vay của ngân hàng rơi vào quy luật của sự đào thải khốc liệt. Các ngân hàng trong nước sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với những ngân hàng nước ngoài.
    • Ngoài ra yếu tố về dịch bệnh, thiên tai ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế khiến cho rủi ro nợ xấu tăng cao

    Rủi tín dụng do môi trường pháp lý

    • Việc kiểm tra giám sát của nhà nước vẫn nặng hình thức
    • Nhiều lỗ hổng trong luật pháp ảnh hưởng đến việc xử lý nợ xấu

    Rủi ro tín dụng do ngân hàng

    Chính sách cũng như cách quản trị rủi ro của ngân hàng cũng là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến rủi ro tín dụng. Chính sách thẩm định đầu vào của hồ sơ vay vốn là những nguyên nhân chính dẫn đến rủi ro tín dụng của ngân hàng

    Rủi ro tín dụng do khách vay

    Mục đích vay thế chấp, vay tín chấp của mỗi khách hàng là khác nhau và khách hàng vay sử dụng số tiền vay như thế nào ngân hàng không thể kiểm soát.

    Do đó khi có người cố tình lừa đảo không thanh toán đúng hạn cho ngân hàng thì nó sẽ khiến hệ thống gặp vấn đề. Như vậy các ngân hàng và tổ chức tài chính cho vay sẽ không thể quản trị rủi ro tín dụng chính vì thế đây cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng rủi ro này.

    Nguyên nhân rủi ro tín dụng do khách hàng có thể xuất phát từ khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp.

    Đối với khách hàng doanh nghiệp:

    • Tình trạng tham nhũng trong cơ cấu nội bộ doanh nghiệp.
    • Khả năng quản lý Doanh nghiệp chưa tốt, yếu kém.
    • Chiến lược kinh doanh khả năng hoạch định kém khiến thua lỗ trong kinh doanh hoặc phá sản không có khả năng trả nợ.

    Đối với khách hàng cá nhân:

    • Mất việc làm, thất nghiệp
    • Do tình hình bệnh tật, sức khỏe..
    • Mâu thuẫn gia đình
    • Rủi ro đạo đức

    Làm thế nào để quản lý rủi ro tín dụng?

    • Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ: Ngoài việc dựa vào CIC để kiểm tra lịch sử tín dụng của khách vay. Các ngân hàng cũng cần xây dựng cơ sở dữ liệu tín dụng riêng để quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả nhất.
    • Đưa ra chiến lược quản lý và hạn mức tín dụng bằng cách: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, thành lập các phòng ban chuyên trách về quản trị rủi ro tín dụng và các đơn vị tư vấn về quản lý rủi ro. Hạn mức tín dụng cũng cần được điều chỉnh theo tình hình kinh doanh giúp giảm thiểu tối đa
    • Kiểm soát và đo lường rủi ro tín dụng: Bởi vì bất kỳ khoản vay nào cũng đều có rủi ro nên việc đo lường chi tiết để đánh giá và kiểm soát, tìm cách hạn chế rủi ro tín dụng ở mức thấp nhất.
    • Thẩm định chi tiết: Nâng cao chất lượng phân tích và thẩm định tín dụng
    • Quy trình quản lý và xử lý rủi ro tín dụng: Hoàn thiện các phương thức đo lường rủi ro tín dụng, xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ.
    • Quản lý các khoản cấp tín dụng có vấn đề: tăng cường quản lý và giám sát trước – sau giải ngân đối với những khoản cấp tín dụng có vấn đề. Có chính sách riêng biệt đối với các ngành đặc thù có rủi ro cao

    Trên đây là những chia sẻ của vay888.net về Rủi ro tín dụng là gì? Nguyên nhân của rủi ro tín dụng. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích với bạn trong tương lai

    Đăng ký vay